Season-trader

Eom+3 / Monatsende-Effekt

Der Effekt am „Monatsende“ war Gegenstand vieler wissenschaftlicher Studien. Statistiken zeigen, dass die Aktienkurse und insbesondere die US-Aktienkurse in den letzten Tagen und den ersten Tagen des Monats tendenziell steigen.

Die Ökonomen Lakonishok und Smidt berechnen in ihrer Studie: Sind saisonale Anomalien real? In einer 90-Jahres-Perspektive, wurde ermittelt, dass der größte Teil der durchschnittlichen jährlichen Rendite des Dow Jones-Index im Zeitraum 1897-1986 in den ersten und letzten Tagen des Monats erzielt wurde. Unglaublicherweise trägt die Beibehaltung einer Position während des restlichen Monats wenig zur Rendite eines Anlegers bei!

 

Die Ökonomen Carchano und Tornero schreiben in ihrer Studie – Kalenderanomalien bei Aktienindex-Futures -: „Unsere Analyse zeigt, dass der Effekt zum Monatsende in der Zukunft des S & P 500 der einzige Kalendereffekt ist, der über einen langen Zeitraum statistisch und wirtschaftlich signifikant ist.”

 

Bei dieser Strategie eröffnen wir eine Position vier Tage vor Monatsende und verkaufen die Position drei Börsentage nach Monatsbeginn. Viele erfahrene Anleger verfolgen ähnliche Strategien.

 

Die Umsetzung erfolgt über einen Future (e.g. ES oder MES) oder CFD`s (Contract for Difference).

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