Hierzu wurden bei unterschiedlichen Märkten saisonale Muster von uns untersucht und mit historischen Daten ausgewertet (backgetestet).
Backtesting ist eine Schlüsselkomponente für die effektive Entwicklung von Handelssystemen. Dies wird durch die Rekonstruktion von Trades mit historischen Daten erreicht, die in der Vergangenheit aufgetreten wären, unter Verwendung von Regeln, die durch eine bestimmte Strategie definiert wurden. Das Ergebnis bietet Statistiken zur Beurteilung der Wirksamkeit der Strategie.
Die zugrunde liegende Theorie besagt, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, in der Zukunft wahrscheinlich gut funktioniert, und umgekehrt, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht funktioniert hat, in der Zukunft wahrscheinlich schlecht funktioniert.
In vielen Fällen ist der Grund für die Saisonalität auch gar nicht bekannt. Muss er uns überhaupt interessieren? Nicht zwingend. Wenn man ein jährlich wiederkehrendes Chartmuster entdeckt, kann man es für sich nutzbar machen, solange es funktioniert. Auch Einzelaktien weisen oftmals erstaunlich starke Saisonalitäten auf, was mit stärkeren und schwächeren Absatzmonaten zusammenhängt.