Saisonalitäten
Was sind Saisonalitäten?
Die Definition der Saisonalitäten besagt, dass saisonalen Muster aus der Vergangenheit sich in der Zukunft wiedeholen können. Sie wiederholen sich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt bzw. Zeitraum.
Die saisonalen Zyklen geben Ihnen die Tendenz eines bestimmten Währungspaares, Aktienindizes oder Commodity nach unten oder oben an.
Die Saisonalität ist ein Durchschnitt. Sie können es einzeln oder in Kombination mit Ihrer technischen Analyse verwenden.
Es gibt saisonale Muster nicht nur auf monatlicher Basis, sondern auf jeder Zeitebene oder Zeitraum. Diese Saisonalität kann auch zu bestimmten Ereignissen auftreten, wie z.B. Wahlen oder Zentralbank Meetings. FED Drift.
Beispiele für Saisonalitäten
Auf der Nordhalbkugel sinkt die Temperatur in den Wintermonaten und steigt in den Sommermonaten. Dieses hat Auswirkungen auf den Öl, Gas und Heizölpreis. Die Unternehmen müssen diese commodities vor der Heizperiode einkaufen.
In ähnlicher Weise sieht ein Unternehmen, das Sportartikel und Freizeitbekleidung verkauft, die Verkäufe im Sommer sprunghaft ansteigen, wenn die Nachfrage nach seinen Produkten steigt. Auf der anderen Seite wird das Unternehmen wahrscheinlich einen deutlichen Rückgang im Winter erleben
Wie kann man von Saisonalitäten an der Börse profitieren?
Hierzu wurden bei unterschiedlichen Märkten saisonale Muster von uns untersucht und mit historischen Daten ausgewertet (backgetestet).
Backtesting ist eine Schlüsselkomponente für die effektive Entwicklung von Handelssystemen. Dies wird durch die Rekonstruktion von Trades mit historischen Daten erreicht, die in der Vergangenheit aufgetreten wären, unter Verwendung von Regeln, die durch eine bestimmte Strategie definiert wurden. Das Ergebnis bietet Statistiken zur Beurteilung der Wirksamkeit der Strategie.
Die zugrunde liegende Theorie besagt, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, in der Zukunft wahrscheinlich gut funktioniert, und umgekehrt, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht funktioniert hat, in der Zukunft wahrscheinlich schlecht funktioniert.
In vielen Fällen ist der Grund für die Saisonalität auch gar nicht bekannt. Muss er uns überhaupt interessieren? Nicht zwingend. Wenn man ein jährlich wiederkehrendes Chartmuster entdeckt, kann man es für sich nutzbar machen, solange es funktioniert. Auch Einzelaktien weisen oftmals erstaunlich starke Saisonalitäten auf, was mit stärkeren und schwächeren Absatzmonaten zusammenhängt.
Was ist eine Multi Asset Studie?
Die Multi Asset Studie ist eine Analyse, die sich mit dem Zusammenspiel verschiedener Anlagestrategien befasst, wie z.B. Saisonalitäten, Trend, Momentum oder Value investing. Ziel ist es, die diversifizierenden Eigenschaften dieser Anlagestrategien zu nutzen, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Rendite zu maximieren. Eine Multi-Asset-Studie kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden, einschließlich Portfolio-Optimierung, Asset-Allokation und Risiko-Management. Es ist ein wichtiger Bestandteil in der Vermögensverwaltung und Finanzplanung, da es Investoren ermöglicht, ihr Portfolio auf die bestmögliche Weise zu diversifizieren und damit das Risiko zu minimieren, während sie gleichzeitig die Rendite maximieren.
200-jährige Studie kommt zu dem Schluss: Saisonalität ist die beste Anlagestrategie.
